Kathleen Sue Nail wird am 3. November 1953 in Fort Worth, Texas geboren. In den frühen 1970er Jahren schließt sie ein Studium an der University of Missouri ab und arbeitet zunächst als Lehrerin an einer Sonderschule.
1976 nimmt sie den Namen ihres Ehemanns Robert Capshaw an und bringt im selben Jahr ihre Tochter Jessica Capshaw zur Welt. Nach ihrer Scheidung 1980 beginnt sie ihre (kurze) Karriere als Schauspielerin.
Sie spielt u.a. die Rolle der Willie Scott in Steven Spielbergs Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). 1991 heiraten Steven Spielberg und Kate Capshaw.